Handel mit VWAP und MVWAP Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP aus 11 Perioden früher fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkauf von Chancen. VWAP Oszillator (StDeV basiert) Vielen Dank :-) Ich werde mit Ihrem Code zu experimentieren, um zu sehen, wenn die Überquerung dieser VWAPOsc mit einem anderen Oszillator vielversprechend bringen würde Signale. Bitte sehen Sie den beigefügten Screenshot. Soweit ich mich erinnere, sind die ursprünglichen VWAP-Oszillatoren Niveaus Standardabweichungen des täglichen VWAP. Es wurde durch diesen Code: codiert von dbntinaboxmeister 822007 verwendet den VWAPH-Code von TS zur Verfügung gestellt 02072003 Topic ID 6735 Thanks Guys Hinzugefügt die Berechnung für Varianz und die Standardabweichung zu kombinieren in eine Indikator-Darstellung und dieser Indikator zeigt die VWAP, SD1 Bänder und SD2 Bands vars: PriceW40041, ShareW40041, Count40041, VolWAPValue40041, VolWAPVariance40041, VolWAPSD40041, wenn das Datum gt date91193 dann beginnen PriceW 0 ShareW 0 Count -1 Value1 0 Value2 0 VolWAPValue 0 end PriceW PriceW 40AvgPrice 40UpTicksDownTicks4141 ShareW ShareW 40UpTicksDownTicks41 Count Count 1 Value3 0, wenn ShareW gt 0 dann VolWAPValue PriceW ShareW 123Kalkulieren Sie die einzelnen Varianzausdrücke für jede Intraday-Leiste, beginnend mit der aktuellen Leiste und durchlaufen Sie jede Leiste zurück zur Startleiste. Die Begriffe sind jeweils normiert nach der Varianz Formel für jede Ebene der Lautstärke zu jedem Preis bar 125 Für Value1 0 Value2 4040UpTicks91Value193DownTicks91Value19341ShareW41 40Square40AvgPrice91Value193-VolWAPValue4141 Value3 Value3 Value2 End VolWAPVariance Value3 VolWAPSD SquareRoot40VolWAPVariance41 Plot140VolWAPValue, quotVWAPquot41 Plot240VolWAPValue VolWAPSD, quotVWAP1SDUpquot41 Plot340VolWAPValue Begin To Count - VolWAPSD, quotVWAP1SDDownquot41 Plot440VolWAPValue 402VolWAPSD41, quotVWAP2SDUpquot41 Plot540VolWAPValue - 402VolWAPSD41, quotVWAP2SDDownquot41 auf Anfrage hinzugefügt traderslaboratoryforumsf46vwap-Indikator-with-1sd-and-2sd-2175.htmlpost27273 Eingang. trdSD 402,541 Plot640VolWAPValue 40trdSDVolWAPSD41, quotVWAP3SDUpquot41 Plot740VolWAPValue - 40trdSDVolWAPSD41, quotVWAP3SDDownquot41 Attachments VWAPOSC. jpg (125.13 KiB) gesehen 986 mal komme ich nicht in hier zu oft, aber ich werde einige Code heute zu schreiben und diesen Thread bemerkt. Es gibt eine ziemlich gute Diskussion über VWAP und Std Dev auf der TradersLaboratory Website. Ich habe es gelesen und ich verwende VWAP als Moving Average SR Punkt auf dem Chart, aber nicht alle anderen Sachen, über die er spricht. 02 Handel mit Marktstatistiken. II Die volumengewichteten Durchschnittspreise (VWAP) traderslaboratoryforums. -1990.html 08 Handel mit Marktstatistiken VIII. Counter-Trend-Trades in Symmetric Distributions Traderslaboratoryforums. -2285.html Einige nützliche Erklärung und Code hier (Sie müssen möglicherweise registriert werden, um in das Forum zu gelangen - sorry): Anhänge VWAP20081226.jpg (79.28 KiB) Angesehen 738 mal Coded by dbntinaboxmeister 822007 Der VWAPH-Code wurde von TS bereitgestellt auf 02072003 Thema-ID 6735 Danke Jungs Hinzugefügt die Berechnung für Varianz und die Standardabweichung zu kombinieren in ein Indikator-Diagramm und dieser Indikator zeigt die VWAP, SD1 Bänder und SD2 Bänder vars: PriceW (0), ShareW (0), Count (0), VolWAPValue (0), VolWAPVariance (0), VolWAPSD (0), wenn Datum gt date91193 dann beginnen PreisW 0 ShareW 0 Zählung -1 Wert1 0 Wert2 0 VolWAPValue 0 Ende PriceW PreisW (AvgPrice (UpTicksDownTicks)) ShareW ShareW (UpTicksDownTicks) Count Count 1 Value3 0, wenn ShareW gt 0 dann VolWAPValue PriceW ShareW bar und zurück durch jede Leiste zur Startleiste zurück. Die Begriffe sind jeweils normiert nach der Varianz Formel für jede Ebene der Lautstärke zu jedem Preis bar Für Value1 0 Um Count Begin Wert2 ((UpTicks91Value193DownTicks91Value193) ShareW) (Quadrat (AvgPrice91Value193-VolWAPValue)) Value3 Value3 Value2 Ende VolWAPVariance Value3 VolWAPSD SquareRoot (VolWAPVariance ) Plot1 (VolWAPValue, quotVWAPquot) Plot2 (VolWAPValue VolWAPSD, quotVWAP1SDUpquot) Plot3 (VolWAPValue - VolWAPSD, quotVWAP1SDDownquot) Plot4 (VolWAPValue (2VolWAPSD), quotVWAP2SDUpquot) Plot5 (VolWAPValue - (2VolWAPSD), quotVWAP2SDDownquot) vars: PriceW (0), ShareW ( 0), Count (0), VolWAPValue (0), VolWAPVariance (0), VolWAPSD (0), wenn Datum gt Datum91193 dann beginnen PreisW 0 ShareW 0 Zählung -1 Wert1 0 Wert2 0 VolWAPValue 0 Ende PreisW PreisW (AvgPrice (UpTicksDownTicks)) ShareW ShareW (UpTicksDownTicks) Count Count 1 Value3 0, wenn ShareW gt 0 dann VolWAPValue PriceW ShareW bar und Schleife zurück durch jede Bar auf der Startleiste. Die Begriffe sind jeweils normiert nach der Varianz Formel für jede Ebene der Lautstärke zu jedem Preis bar Für Value1 0 Um Count Begin Wert2 ((UpTicks91Value193DownTicks91Value193) ShareW) (Quadrat (AvgPrice91Value193-VolWAPValue)) Value3 Value3 Value2 Ende VolWAPVariance Value3 VolWAPSD SquareRoot (VolWAPVariance ) Plot1 (in der Nähe von data1 - VolWAPValue, quotDiff VWAPquot) Plot2 (VolWAPSD, quotVWAP1SDUpquot) Plot3 (-1 VolWAPSD, quotVWAP1SDDownquot) Plot4 (2VolWAPSD, quotVWAP2SDUpquot) Plot5 (-2VolWAPSD, quotVWAP2SDDownquot) Plot6 (0, quotzerolinequot) Plot3 (VolWAPValue - VolWAPSD , quotVWAP1SDDownquot) Plot4 (VolWAPValue (2VolWAPSD), quotVWAP2SDUpquot) Plot5 (VolWAPValue - (2VolWAPSD), quotVWAP2SDDownquot) ich habe ein paar Dinge auf dem ursprünglichen TS Forum Code geändert. Dies ist der Code für den Oszillator alles, was es ist, ist der aktuelle Preis abzüglich der Vwap. Achten Sie darauf, die Diff Vwapquot in ein Historgram mit oberen und unteren SD-Bands zu machen. Die IRT-Version sieht aus wie die SD-Bands normalisiert sind, die einige, wie ich ein VWAP Standardabweichung denke nicht, wird den ganzen Tag über eine gerade Linie sein. Anhänge VWAPOSC. png (48,55 KiB) Angezeigt 680 mal
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